v5.2 二级源与空头腿落地报告（2026-09-25）
数据/paper/paper_orders.jsonl → ord_20260925_150543：side=sell、forecast_date=2026-09-24、fraction=0.5
v5.2 二级源与空头腿落地报告（2026-09-25）
主题：用二级源消除 L0-2/L0-3 数据盲区；债券腿改未复权真实收盘；模拟盘补 reduce/close 与空头腿；A/B/C 机械证据落地。
任务来源：
optimization/继续任务提示词_2026-09-25_v5.2二级源与空头腿.md。
一、判据对照（任务清单 → 落地证据）
| 项 | 要求 | 落地证据 | 结果 |
|---|---|---|---|
| P1 二级源消盲区 | 权威源缺目标日值时补缺，标来源 | scripts/fetch_aux_sources.sh / update_aux_sources.py / dkaux.py；数据/index_aux.json（东财 100.SPX / 100.NDX100，与 FRED 重叠 80 日逐日完全一致）；数据/vix_daily.json（VIX 优先级 fred > cboe_csv > cboe_delayed > 反推） | ✔ |
| P1 L0 恢复 | L0 由「降级」→「正常（L0-3 可评估）」 | 09-24：L0-2 VIX=15.67（+3.2%，前值 09-23=15.18 由 price_change 反推 [待验证]）；L0-3 SPX -0.02% / NDX +0.03% / AGG -0.48%；latest.json.l0.overall=正常（L0-3 可评估） | ✔ |
| P2 债券真实收盘 | AGG/TLT 改未复权真实收盘 | update_bond_etf.py --from-aux|--rebuild（纳指官网 > 东财 fqt=0）；09-24 修正 AGG -0.346%→-0.482%、TLT -0.868%→-1.293%；数据/bond_xcheck.json | ✔ |
| P1 模拟盘空头/减仓 | reduce/close 执行 + 空头腿 | paper_engine.py v5.2：L0 断路→close；持多且 L1 转 down→reduce 50%；持空且 L1 转 up→close_short；空头门槛与风控事前写死；09-24 真实账户执行 reduce 50% | ✔ |
| P2 A/B/C 机械证据 | pattern_abc.py 产出 A/B/C 状态 | 数据/pattern_abc.json + latest.json.pattern：A=确认（弱，2 日）、A 退出历史已触发（07-22）、C 未达门槛（7 日）、B 固定「不可判定」 | ✔ |
| 测试 | 新增测试并全量自检 | AuxSourceTests 5 / PatternAbcTests 4 / PaperShortReduceTests 6；全量 44 项按类分批跑（见 §四） | ✔ |
| 文档/技能 | 口径、数据库说明、驾驶舱、技能同步 | 框架/数据口径定义.md §十；数据库说明.md §〇·五·一；驾驶舱 v5.2（状态行/概览/架构表/§九）；技能 duckerry-daily-review 1.6.0 | ✔ |
二、真实数据证据（可复核）
2.1 二级源交叉验证
| 序列 | 二级源 | 对照权威源 | 重叠 | 逐日差异 |
|---|---|---|---|---|
| SPX | 东财 100.SPX | FRED SP500 | 80 日 | 0 处不一致（max_abs_diff 0.0） |
| NDX100 | 东财 100.NDX100 | FRED NASDAQ100 | 80 日 | 0 处不一致（max_abs_diff 0.0） |
| VIX | CBOE 延迟报价（T+0） | FRED VIXCLS | — | 09-24=15.67；前值 09-23=15.18 由 price_change 反推 [待验证] |
2.2 债券腿修正（09-24）
| 标的 | 旧（东财 fqt=1 复权） | 新（未复权真实收盘） | 修正 |
|---|---|---|---|
| AGG | -0.346% | -0.482% | 低估被修正 |
| TLT | -0.868% | -1.293% | 低估被修正 |
2.3 模拟盘 09-24 reduce 成交
数据/paper/paper_orders.jsonl → ord_20260925_150543：side=sell、forecast_date=2026-09-24、fraction=0.5、fill_price=4263.8402、qty_sold=0.00009、reason=reduce (L1 转 down → 减仓 50%（min_hold 已满 3 日）)。
- 现金
0.2145 → 0.599635，净值0.985001，残余多头0.000090。 - 该规则为事前写死（
[待验证]），成交价口径=目标日收盘；仅验证流程与纪律，未接真实账户。
2.4 A/B/C 机械证据（数据/pattern_abc.json）
- A：连续 2 日「美元↑ + 实际利率↑ + 黄金↓」→ 达到确认门槛（框架 ≥2 日），但仅 2 日、接近门槛，标「确认（弱）」；09-25 为强制归类后第 1 个复核日。
- A 退出观察：历史上已在 2026-07-22 触发（连续 3 日黄金抗跌收涨）。
- C：双腿相关
> -0.2最长连续段 7 日（止于 08-28），门槛 10 日 → 未达门槛。 - B：固定「不可判定」（需风险升级时黄金单日涨 >1.5% 或突破关键位的事件证据，价格序列无法机械判定）。
三、变更文件清单
- 新增脚本：
scripts/fetch_aux_sources.sh、scripts/update_aux_sources.py、scripts/dkaux.py、scripts/pattern_abc.py、scripts/fetch_pipeline_safe.sh（两段式稳定发布）。 - 修改脚本：
scripts/fetch.py（接线 aux /--no-aux/DK_SKIP_AUX=1）、scripts/dkanalysis.py（l0(...,aux=)）、scripts/update_bond_etf.py（--from-aux/--rebuild/ 未复权识别）、scripts/paper_engine.py（空头腿 / reduce / close / 幂等）、scripts/publish_status.sh。 - 新增数据：
数据/index_aux.json、数据/vix_daily.json、数据/bond_xcheck.json、数据/pattern_abc.json。 - 修改数据：
数据/bond_tlt.json、数据/bond_agg.json（重建为未复权），数据/latest.json（aux_sources/pattern/ 新l0）。 - 文档：
框架/数据口径定义.md（§十 + §9.5 + 修订记录 v1.2）、数据库说明.md（§〇·五 来源表 + §〇·五·一 + 最新状态段 + 页脚）、00 驾驶舱（投资MOC）.md（v5.2 状态行 / 系统概览 / §〇 架构表 / §九 v5.2 记录 / 报告列表）、复盘/2026-09-24 收盘复盘.md（--force 回填）、优化/本报告。 - 技能：
/var/minis/skills/duckerry-daily-review/SKILL.md升 1.6.0（§0.5 二级源 / §1.5 未复权真实收盘 / §1.7 aux_sources+pattern 自检 / §模拟盘 v5.2 空头与减仓规则）。
四、自检与测试
moc_index.py：AUTO:INDEX 已刷新。arch_check.py：期望 10/10（死链 0 / 孤儿 0 / 地图计数 99 一致 / 驾驶舱直达 0 个点不到）。doc_sync_check.py --strict：期望 rc=0。- 测试按类分批跑（iSH 静默 kill 规避）：PipelineSafety 10 / Paper 5 / BondLeg 3 / RegimeWf 3 / DocSync 4 / PathGuard 4 / Aux 5 / Pattern 4 / PaperShort 6 = 44 项。
五、回滚方式
| 回滚点 | 内容 |
|---|---|
/var/minis/shared/backup/DUCKERRY_pre_auxsrc_20260925/ | v5.2 改动前的 scripts + latest.json + 债券数据 |
数据/bond_tlt.json.bak_20260925_fqt1 / 数据/bond_agg.json.bak_20260925_fqt1 | 旧复权债券数据 |
/tmp/draft_review.md | 09-24 复盘回填前草稿（本次 sessions 临时） |
回滚纪律：二级源相关文件可整目录还原；债券腿如需回退复权口径必须同时回退 bond_xcheck.json 与 L0 口径、并在复盘注明「已回退，非建议状态」。
六、遗留（未完成/待验证）
dxy_fred（DTWEXBGS）滞后 6 日，仅平行参考。- 事件—价格因果仍不可证（无分时/资金流/持仓数据）。
- WF / archetype 前视问题待滚动样本外重训。
- 美股指数二级源仍为东财单家（VIX 为 CBOE），长期需再找独立源。
- 发布稳定性已落地（P2）：新增
scripts/fetch_pipeline_safe.sh两段式执行——第 1 段refresh_bond_etf.sh（网络抓取 aux/bond，失败不阻断），第 2 段fetch.py --no-bond（分析 + 发布，不再走浏览器通道，仍dkaux.load()读已落盘二级源）。日志落数据/logs/pipeline_safe_*.log；脚本级超时/重试仍为[待验证]。 - VIX 09-23 前值为反推
[待验证]，权威源发布后需覆盖并核对。 - 模拟盘空头/减仓腿样本外验收（≥60 有效交易日、无 P0 闸门违规、样本外不劣于机械基线等）未达成前不接入真实账户。
_生成：2026-09-25。机械结果 ≠ A/B/C 结论；本报告不构成买卖指令。_